掲載雑誌（和）：
土木学会論文集 I
巻：
-巻
号：
416/I-13号
頁：
349‐356頁
年：
1990年
月：
4月
著者（和）：
星谷 勝, 丸山 おさむ
タイトル（和）：
多変量一次元ARﾓﾃﾞﾙの逐次同定法
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抄録（和）：
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キーワード（和）：
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掲載雑誌（英）：
JOURNAL OF STRUCTUAL MECHANICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
著者（英）：
タイトル（英）：
Identification of an autoregressive model for multivariate one‐dimensional nonstationary Gaussian random processes.
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抄録（英）：
Indentification problems on coefficient materices of an autoregressive model for multivariate and one‐dimensional nonstationary Gaussian random processes are investingated, by appling the Kalman filter incorporated with a weighted global iteration. The major contributions of the paper are the use of Kalman filter for estimating time varying model parameters and the development of an effective method in terms of computer time. The results indicate that the coefficients of this recursive equation are identified extremely well at the stage of their stable convergency to optimal ones.
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キーワード（英）：
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記事区分：
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区分
論文集